对数收益率，R语言怎么把股票日收盘价转换成对数收益率？

本文目录

1. R语言怎么把票日收盘价转换成对数收益率？
2. wps表格对数收益率计算公式？
3. 对数收益率计算公式？
4. 基金收益率怎么计算？
5. 波动率的简单计算公式？

R语言怎么把票日收盘价转换成对数收益率？

知道一系列收盘价向量X,length=1000,求对数收益率的R语言代码acf(int[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthlyacf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthlylog return')Box.test(int[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")Box.test(int[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")Box.test(int.l[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")Box.test(int.l[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")运行结错误办> int log return')错误: 意外符号 in "log return"

wps表格对数收益率计算公式？

我们可以看出普通收益率的纵坐标（表示收益）是线性的，对数收益率是非线性的。当显示一个长期资产的收益率时，可能是几何级别的增长，这时候就要用对数收益率表示。

对数收益率（log return）：ln（今日收盘价/上一收盘价）（ln是以e为底的求对数）。

累计对数收益率（cumulative log return）：起始日期至计算日之间每天的对数收益率总和。

我们继续读懂你的收益率曲线（二）中的AAPL excel表格为例，在G列、H列增加对数收益率、累计对数收益率2项。

经全部计算对数收益率和累计对数收益率后，我们可以将常规收益率与对数收益率进行对比。我们可以发现2者间的差距很小。

对数收益率计算公式？

对数收益率= ln(收益率 + 1)

其中,ln表示自然对数,收益率的计算公式为: 收益率 = (结束时刻的 - 开始时刻的)/ 开始时刻的 需要注意的是,这里的收益率是不包括投资的成本的。如果要计算投资的总收益率,我需要将投资的成本考虑进去。计算总收益率的公式如下: 总收益率 = (结束时刻的 - 开始时刻的 + 现金流入量 -现金流出量)/ 投资成本 在实践中,对数收益率的计算非常便捷。

基金收益率怎么计算？

基金收益率是指投资者在一定时间内持有某只基金所获得的报率，计算基金收益率的方法包括以下几种：

1. 简单收益率法：简单收益率是指在一定时间段内基金单位份额的变化情况。计算公式为：收益率 = （期末净值 - 期初净值）/ 期初净值 × 。

2. 对数收益率法：对数收益率是指将基金单位份额变化转换为对数形式进行计算，可以更准确地反映基金的波动情况。计算公式为：ln（期末净值 / 期初净值）× 。

3. 复合收益率法：复合收益率是指在多个时间段内计算基金收益率，并将这些收益率相乘得到总收益率的方法。计算公式为：总收益率 =（1 + 收益率1）×（1 + 收益率2）× …… ×（1 + 收益率n）-1。

需要注意的是，基金收益率会受到多种因素的影响，如市场环境、经济形势和基金投资策略等。同时，不同计算方法也可能导致不同的结果，建议在选择基金时，综合考虑多种因素并进行风险评估，以保证投资的和收益。

波动率的简单计算公式？

计算公式是:

　　波动率= [有重要意义的第二高（低）点一有重要意义的高（低点）] /两高（低）点间的时间。

　　这个公式的意义是:

　　（1）预测是根据历史的数据。进一步来说的话，新就需要经过一段时间的运动观察之后，才可以进行相应的预测。

　　（2）重要的低点是判断的关键，如果点选错了，那么就没有了计算的意义。

　　（3）在选择重要高低点的时候也是需要注意跟时间周期的结构相符合，月线、周线的高低点并不一定要符合日线、小时线的要求。